Stratégie MACD

Moving Average Converge Divergence (MACD),

Le croisement des moyennes mobiles est par définition un système qui est en retard sur les creux des sommets. Le MACD anticipe le croisement des moyennes mobiles et produit un signal quelques jours avant ce croisement. Formule mathématique Développé par Gerald Appel, le calcul du MACD est effectué en soustrayant la différence entre deux moyennes mobiles. Cette différence est par la suite tracée sur un graphique. Finalement, une moyenne mobile est tracée sur cette différence. Il s’agit de moyenne mobile exponentielle. Pour tracer le MACD, nous avons besoin d’une ligne de zéro. Lorsque la moyenne mobile courte sera au-dessus de la longue (position d’achat), alors la différence entre les deux moyennes sera tracée positivement au-dessus de la ligne zéro. Lorsque la moyenne mobile courte sera au-dessous de la moyenne mobile longue (position de vente) alors la différence tracée sera négative. À l’évidence lorsque les moyennes croissent le MACD elle sera de 0. Puisque l’échelle du MACD est la différence entre deux moyennes, il n’y a pas de maximum ou de minimum au MACD. Le concept de survendu/suracheté ou trop haut/trop bas n’est pas applicable sur le MACD.

Variations des paramètres Le MACD est composé de trois chiffres. Les deux premiers représentent les deux moyennes mobiles. Normalement, il y a une courte et une longue. 12-26 selon l’auteur. Nous vous invitons à modifier ces paramètres pour les adapter à vos deux moyennes mobiles préférées. Plus les moyennes mobiles seront courtes plus le signal sera rapide, mais plus le nombre de signaux inutiles sera important. Plus les moyennes mobiles seront longues, plus le signal sera lent, mais plus le signal sera efficace. Le troisième chiffre représente la moyenne à applique sur le calcul (moyenne courte moins moyenne longue). Plus le troisième chiffre sera petit plus la moyenne du MACD sera près. Interprétation simpliste Lorsque le MACD croise sa ligne de signal à la hausse, nous avons le signal d’achat. Lorsque le MACD croise sa ligne signal à la baisse, nous avons signal de vente. Originalement destiné pour les investisseurs à long terme, le MACD peut être utilisé dans tous les termes d’investissement avec des résultats acceptables. Toutefois, puisqu’il est dérivé des moyennes mobiles il sera plus efficace sur des titres qui peuvent maintenir une tendance pendant plusieurs périodes. Il sera très vulnérable dans les mouvements neutres. Notre avantage Signal plus rapide que celui des moyennes mobiles. Facile d’interprétation. Utilisable en tout temps.

Le MACD produira un signal en même temps (ou presque) qu’un signal classique. Il l’accompagne donc très bien. Ceci s’inscrit bien dans une stratégie de type : « Tendance haussière, en correction et qui retourne à la hausse maintenant» La « tendance haussière » sera validée visuellement (les derniers creux sont à la hausse) « en correction » sera validé par la correction du MACD « qui retourne à la hausse maintenant » sera validé par le croisement du MACD et du bris de résistance Le principal avantage de ce système est que si un titre « retourne à la hausse maintenant », il crée un creux à très court terme. Donc nous avons un point de support bien défini et un point de sortie en cas de perte. Le principal désavantage est que ce support est parfois trop loin par rapport au gain potentiel. Bien évaluer votre ratio risque rendement. Utiliser une période plus courte pour le paramètre de MACD, par exemple : 4-20-7